FX手法の検証をプログラミングで行っていたときの話
プログラミングを使ったFX手法の検証
FXを真剣にやっていたとき、FX手法の検証をプログラミングを使って行っていた経験があります。
MQL4という、MetaTraderで自動売買やインジケーターの作成をするときに使うプログラミング言語を使い、FXの手法を検証していました。
一度プログラムを書いてしまえば、検証がとても楽で、プログラミングを勉強していてよかったと思いました。
プログラミングによるFX手法検証のメリット
プログラミングによるFX手法検証のメリットは大きく二つあります。
一つ目は、プログラムさえ書いておけば、検証自体は自動的に行われるという点です。
プログラムなので、一度作ってしまえば、検証自体はヒストリカルデータを使いMetaTraderが自動的に検証を行ってくれるからです。
パソコンを放置しておいても勝手に指定した条件と指定した期間の検証が行われます。
二つ目は、検証が正確であるという点です。
人間が目視と手作業で行う検証と違い、機械的にセットアップとトリガーを判断し、売買が実行されるからです。
例えば、人間の手作業での検証と違い、見間違ったり、微妙に売買の条件に一致してないけどトレードしちゃえというようなことがありません。
プログラミングによるFX手法検証のデメリット
MetaTraderとMQLを使ったプログラミングによるFX手法検証のデメリットは、原則的にインジケーターやOHLCVに基づいたアプローチしか検証できないという点です。
プログラムに落とし込めるような機械的な処理は自動化できますが、プログラムにしづらいような環境認識や感覚的な手法はプログラミングできない場合が多いからです。
たとえば、ファンダメンタルズ的な要素を使った分析や、エリオット波動理論を使った分析などはプログラミングによる検証が非常に難しいです。
プログラミングでFX手法を検証するべきなのか
たしかに上述したように、プログラムにしづらいような環境認識やファンダメンタルズ分析と組み合わせた手法を、プログラミングによって検証することは難しいですが、
プログラミングによるFX手法の検証が無意味だとは思いません。
インジケーターやOHLCVに基づいたテクニカル分析手法を検証する分には強力な武器になります。
移動平均線を使った押し目買い・戻り売り、チャネルブレイクアウト、移動平均線とボリンジャーバンドを使ったボラティリティブレイクアウトなど、
有名なテクニカル分析手法を、過去の値動きに照らし、自分なりに検証することできます。
タートルズのチャネルブレイクアウト等、巷に溢れる勝てる（勝てた）と言われている手法を自分なりに分析し、根拠をもってトレードできるようになります。
過去数年分の値動きに照らし、取引回数は何回で、何勝何敗で勝率はどの程度で、ドローダウンはどの程度なのかなどが分かるようになり最高です。
